ANALISIS CAPITAL ASSETS PRICING MODEL (CAPM) SEBAGAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI SAHAM PADA IDX 30 DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018 - 2022

YOGI SETIAWAN SITOMPUL, 1700861201249 (2024) ANALISIS CAPITAL ASSETS PRICING MODEL (CAPM) SEBAGAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI SAHAM PADA IDX 30 DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018 - 2022. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (19kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (222kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (421kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (238kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (174kB)
	Text (ANALISIS CAPITAL ASSETS PRICING MODEL (CAPM) SEBAGAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI SAHAM PADA IDX 30 DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018 - 2022) YOGI SETIAWAN SITOMPUL 1700861201249.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara membuat keputusan investasi saham pada indeks IDX30 menggunakan metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2018–2022. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan kuantitatif. Data penelitian berupa data sekunder. Objek penelitian adalah saham-saham yang tergabung dalam indeks IDX30 di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018–2022. Alat analisis yang digunakan adalah metode Capital Asset Pricing Model (CAPM). Indeks IDX30 merupakan indeks yang berisi tiga puluh (30) saham terpilih dan merupakan bagian dari kelompok saham LQ45, di mana emiten-emiten tersebut memiliki likuiditas tinggi serta kapitalisasi pasar yang besar. Populasi penelitian adalah 30 emiten dalam indeks IDX30, dan dengan metode purposive sampling, diperoleh 15 emiten sebagai sampel penelitian. Mayoritas saham dalam penelitian ini menunjukkan tingkat pengembalian (return) positif, yaitu sebanyak 12 saham. Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) memiliki nilai beta tertinggi sebesar 1,8563950739 serta tingkat expected return [E(Ri)] tertinggi sebesar 0,0075870779 atau 0,76%. Hubungan antara risiko sistematis dan tingkat pengembalian yang diharapkan bersifat positif dan linear. Emiten dengan karakteristik tersebut menunjukkan tingkat pengembalian individu (Ri) yang positif, sementara 3 saham lainnya memiliki individual return negatif (Ri < 0). Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa hubungan antara risiko sistematis dan tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return) pada investasi saham bersifat positif dan linear.

Actions (login required)

View Item